책소개

이 책은 베이지안 통계분석에 대한 직관적인 소개로 시작해서 선형회귀모형 추정을 통해 기초적인 베이지안 분석 기법인 깁스 샘플링을 구체적으로 설명한다. 그런 다음, 가장 일반적이고 표준적인 추정방법인 MetropolisHastings(MH) 샘플링을 설명하고, 구조변화모형, 프라빗,구조 VAR, 마코프스위칭, 상태공간, GARCH, 확률적 변동성 모형 등 여러 계량경제학 모형 추정 과정을 실제 사례와 함께 구체적으로 소개한다. 더불어 모형선택 방법과 추정의 효율성을 측정하거나 표본 외 예측력을 평가하는 방법들에 대해서도 기술하였다. 개정판에는 최근 빅데이터 분석기법에 대한 수요를 반영해서 혼합 분포 모형을 이용한 군집분석과 베이지안 변수선택 기법을 추가하였고, MH를 통한 주변 우도 함수 계산법도 새롭게 소개하였다.

저자소개

고려대학교 경제학과 부교수다.

목차